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一、数字货币量化交易策略

数字货币量化交易策略主要包括套利策略、趋势策略和逆势策略。

一、套利策略

套利策略在数字货币量化交易中较为常见，但操作难度较大，主要包括资金费率套利、手续费套利和不同平台的价差套利。

资金费率套利：通常通过交割合约和永续合约的对冲来实现。然而，这种套利方式受限于交易平台，如BTC、ETH等主流币种才有交割合约，而其他小众币种则可能没有，导致套利空间受限。此外，资金费率的变动也会影响套利效果，需要密切关注市场动态。手续费套利：一些新的交易所为了吸引用户，可能会提供负的maker手续费，这为高频交易提供了套利机会。然而，这种套利方式随着交易所政策的调整而具有不确定性，且操作复杂，需要高超的交易技巧和丰富的市场经验。价差套利：利用不同交易平台之间的价格差异进行套利。然而，由于搬砖党的存在和现货手续费较高，这种套利方式的空间逐渐缩小，且操作复杂，需要密切关注市场动态和交易平台政策。

二、趋势策略

趋势策略是将传统股市上的指标应用于数字货币市场，如均线、MACD等。这种策略更适合做长线投资，因为短线情况下这些指标基本失效。

优势：在单边行情下，趋势策略可能表现出色，能够捕捉到市场的整体趋势，从而获得可观的收益。劣势：然而，数字货币市场以消息面为主导，趋势面往往难以预测。此外，单边行情是可遇不可求的，大部分时间市场都处于震荡状态，这导致趋势策略在量化交易中较难实施。因此，使用趋势策略时需要谨慎分析市场动态，结合其他技术指标和消息面进行综合判断。

三、逆势策略

逆势策略包括马丁格尔策略和网格交易策略等，这些策略在震荡市场中可能表现出色。

马丁格尔策略：通过不断加仓来平滑仓位和控制开仓价，从而在震荡市场中赚取利润。然而，这种策略在超级单边行情下可能导致巨大亏损，因此需要严格的风险控制和止损策略。网格交易策略：在预设的价格区间内设置多个买入和卖出点位，通过不断买卖来赚取差价。这种策略在震荡市场中效果较好，但同样需要关注市场动态和风险控制。点位和仓位控制：逆势策略的关键在于点位和仓位的控制。合理的点位设置可以确保在震荡市场中赚取利润，而仓位控制则可以降低在单边行情下的亏损风险。因此，在使用逆势策略时，需要密切关注市场动态，根据市场情况灵活调整点位和仓位。

总结

数字货币量化交易策略多种多样，每种策略都有其优势和劣势。在实际操作中，需要根据市场动态、交易平台政策和个人风险承受能力等因素综合考虑，选择合适的策略进行交易。同时，需要不断学习和实践，提高自己的交易技巧和知识水平，以应对复杂多变的市场环境。

二、如何进行数字货币的合约交易

从去年3月12日到目前，比特币从3000多攀升到52600美元，飙升十数倍。

后期或许会继续增长，但是短期内幅度不可能太大，8个月涨10倍？5万变50万？概率不能说没有，但相对有限。

那么B圈朋友们能通过合约交易实现更大的盈利目标么？

在平台上，合约交易是什么？如何通过合约赚钱呢？他又有什么优势劣势呢？

网上有很多骇人听闻的言论：新手千万不要碰合约，一年挣得钱一分钟赔完；这次没赔完还有下次等着呢等等。不能不承认的是，有些观点是非常正确的。

下面我们以最具有代表性的数字货币比特币（BTC）为例，研究一下如何运用合约操盘，如何避免亏损吧。

合约——加杠杆型操盘策略。简单来说就是以小博大，相对现货来说风险和收益都是较高的。投资资产中可以配置一部分风险投资份额。用小本金博取大收益。

举例来说：假如我们有1万美金全仓购入比特币，比特币价格翻倍，我们的持仓金额就是2万美金，净收益就是1万美金。

而用合约交易，加入10倍杠杆，同样是比特币价格翻倍，我们持仓金额就是1*2*10=20万美金，净收益19万美金

只要交易者对于价格趋势判断正确，合约确实是能让小资金实现大盈利的最佳途径。

在数字货币市场，还是以比特币为例，5%的价格波动屡见不鲜，甚至数分钟内就有数次来回。因此，高于20倍杠杆即使价格趋势判断正确也同样很容易爆仓。也就是常见的行情看对了，资金亏完了。

举例来说：比特币现价10000美金，各个技术面基本面分析，趋势判断向上，下单了20倍杠杆多头合约。但是比特币先跌到9400美金，再涨到20000美金。虽然我看对了方向，却亏光了本金。

“站在风口上的猪都会飞”这句话实际上适合任何一个行业。大多数人都不是控盘的大佬，不需要力挽狂澜，又何必和大盘趋势对向操作呢？

单讲数字货币，进入新的交易平台或者行情软件，可以先看4小时K线图，判断该品种大的涨跌趋势，然后顺势做单。

处于上升趋势，就等待回调，逢低进入，做多为主；反之趋势下跌，则逢高进入，做空为主。

而无论上涨还是下跌行情，同样都需要注意回调，挑选合适的买入点，否则很容易小幅回调的出现而爆仓

盈利是有限的，而亏损是无限的。一次错误的判断能亏光所有的盈利+本金。在交易市场中，难免有判断失误的时候，不要抱着侥幸心理，一味扛单。本金保住，才能进行下一次开单。

交易过程中误判亏损是迟早的事，会盈利或许看运气，会止损才是得到了交易的精髓

控制仓位，即控制下单比例。

很多人在行情好的时候，前期亏损或盈利金额比较大的的时候，动用很大比例甚至所有本金去开仓。这个做法是相当不理智的。这种行为与其说是交易不如说是“赌博”。任何一个时候都不能保证你的开仓点位是完美的，一旦失去本金，也就失去了在更好位置加仓的机会。因为此时你已经毫无备手，无钱加仓。

建议玩合约的B友们以25%~33%的本金比例去开单

三、交易复盘

虚拟币交易复盘核心结论：2020-2021年交易经历显示，频繁交易、逆势做空、合约杠杆操作是导致亏损的主要原因；2021年调整策略后，通过长线持有现货、抓住热点币种（如狗狗币）实现收益，但后续因市场波动和合约操作失误再次被套。

一、2020.9-2021.3：频繁交易与逆势做空的教训操作特征：

主要在现货和杠杆市场操作，不懂合约、未分析行情，依赖主观判断。

频繁交易：短期内多次买卖，导致手续费损耗和踏空行情。

逆势做空：在市场上涨阶段反向操作，认为“做空高端”，实则因缺乏经验亏损严重。

关键数据：

ETH价格仅300多美元，比特币约1万美元，持有数万颗狗狗币但未坚持持有。

后果与反思：

亏损导致对自我能力怀疑，甚至考虑退出市场。

核心教训：低点需坚定持有，避免频繁操作和逆势赌方向。

图：2020.9-2021.3累计收益率走势，频繁交易导致亏损

二、2021.2-2021.5：长线策略与热点捕捉的转型策略调整：

长线持有现货：2月-4月初交易次数不超过5次，主要买入BTC。

抓住热点币种：4月狗狗币大涨期间追涨现货，单日收益达50%。

关键操作：

4月14日追涨狗狗币：

现货全仓买入，次日清仓获利。

尝试DOGE/USDT永续合约，因不懂规则首次爆仓（-100美元）。

晚上赌对方向，合约清仓后收益显著，但遭遇“拔网线”事件。

合约与现货切换：

清仓狗狗币后买入HT和ETH*3（杠杆ETF）。

5月收益对标币市股灾，显示市场波动风险。

图：4月14日追涨狗狗币的现货操作收益

三、2021.5：市场分析与抄底尝试市场环境：

利空因素：美股连续上涨、美国通胀过热、国内打击挖矿、人民币走强。

机会判断：比特币从6万美元腰斩，机构割肉，认为可适当买入。

操作与结果：

5月27日抄底：重仓ETH，理由为矿老板可能转向质押挖矿或挖ETC。

ETC合约爆仓：买入ETC合约后被强制平仓，显示合约风险。

5月31日套牢：外出期间收益大幅缩水至2万美元，决定暂停操作等待牛市。

图：5月27日仓位分布，重仓ETH

四、核心教训与策略优化避免频繁交易：

初期因交易次数过多导致手续费损耗和踏空行情。

谨慎使用杠杆与合约：

合约操作需严格设置止损，避免爆仓风险（如ETC合约爆仓）。

长线持有优于短线博弈：

2021年长线持有BTC和ETH现货实现收益，而合约操作波动大。

市场分析需结合多因素：

宏观环境（如通胀、政策）对虚拟币影响显著，需综合判断。

热点捕捉需果断：

狗狗币案例显示，热点币种需快速反应，但需警惕泡沫。

五、未来策略建议现货为主，合约为辅：

长线持有主流币（如ETH、BTC），合约仅用于明确趋势下的波段操作。

严格风控：

设置止损线，避免单次亏损过大（如合约爆仓）。

关注市场情绪与资金流向：

结合链上数据、交易所资金流判断市场底部。

耐心等待牛市：

当前市场波动大，套牢后需减少操作，等待趋势明确。

总结：交易复盘显示，纪律性、风险控制和市场理解是虚拟币交易的核心。初期因频繁交易和逆势做空亏损严重，后期通过长线策略和热点捕捉实现收益，但合约操作仍需谨慎。未来需坚持现货为主、严格风控，并关注宏观环境变化。